Оптимальное предоставление ликвидности в децентрализованных биржах

Предоставление ликвидности на децентрализованных биржах — одна из самых распространенных стратегий получения доходности в DeFi. Помимо риска изменения цен базовых активов в пуле, провайдеры ликвидности также испытывают Impermanent Loss: специфический для пулов ликвидности вид риска. Риск-профиль зависит как от вида автоматического маркет-мейкера (AMM), так и от стратегии предоставления ликвидности, которая может быть как активной, так и пассивной. В случае наличия позиций в нескольких пулах ликвидности целесообразно рассматривать риск-профиль портфеля целиком. В докладе будут рассмотрены основные результаты в области оптимального предоставления ликвидности и представлена процедура построения оптимальных портфелей с точки зрения риска-доходности, состоящих из позиций в CPMM-пулах. Дата записи: 02 октября 2024. Докладчик: Дмитрий Кроо, выпускник и аспирант кафедры Блокчейн, количественный аналитик в Райффайзенбанке. Научный семинар организован совместными усилиями МФТИ, Сколтеха и ВШЭ и рассчитан как на специалистов в области блокчейна, так и интересующихся этим направлением исследователей. #blockchain #blockchaintechnology #блокчейн #MIPT #МФТИ #HSE #ВШЭ #Сколтех #Skoltech #DEX #децентрализованнаябиржа #liquidityprovision #поставщикиликвидности #DeFi #децентрализованныефинансы #automatedmarketmaker #автоматическиймаркетмейкер