Границы Современной теории портфеля. Часть 2

Первая часть вебинара: Современная теория портфеля (СТП) родилась в 1952 году вместе с исследованием американского математика Гарри Марковица «Portfolio Selection». В этом году СТП исполняется 66 лет. Но почтенный возраст СТП не снижает ее актуальности. В мире каждый год появляются книги, статьи, новые исследования, развивающие подходы Марковица. Лучшие математики предлагают новые, иногда революционные решения. Несмотря на это, в СТП остаются нерешенными некоторые важные задачи, которые все еще ждут своих первопроходцев. Новшества последних лет получили название СТП 2.0 Вторая часть вебинара рассказывает о новых подходах в портфельной теории. СОДЕРЖАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ СТП И РЕШЕНИЯ 11:12 Прогнозирование и статистика 19:26 Зачем нужна “граница эффективности“. Роль математики при создании инвестиционного портфеля 27:19 Нормальное распределение. Нассим Талеб и черные лебеди 41:28 Нестабильность результатов. Достаточность да