Моделирование кредитных рисков в России/Section Modeling credit risks and credit ratings in Russia

Пандемия вызвала вопросы к устойчивости банков. В первую очередь, из-за того, что многие компании оказались на грани выживания. Вызревание таких дефолтов, как правило, требует до двух лет после пика кризиса. Поэтому актуальным становится вопрос того, что сегодня нужно учитывать в оценке кредитного риска. Рук. Пеникас Генрих Иозович, канд.экон.наук, руководитель проектов, Банк России. The pandemic has raised questions about bank resilience. Many companies found themselves on the brink of survival, and the maturation of such defaults usually takes up to two years after the peak of the crisis. Therefore, the question of what needs to be taken into account in assessing credit risk now becomes more relevant since the pandemic started. Head: Henry Penikas, Ph.D., Project Manager, Bank of Russia 00:00:00 Старт/дисклеймер 00:00:05 Заставка 00:00:42 Старт работы секции 00:00:54 Доклад “Моделирование сделок секьюритизации для рейтинговых целей“ - Соболь Виталий Романович