ЦОС Python #5: Фильтр Калмана дискретного времени

Как работает фильтр Калмана в дискретном времени и что он из себя представляет. Рекуррентная форма фильтра Калмана, оценка качества его работы (дисперсия ошибки оценивания). Инфо-сайт: