Модели волатильности GARCH — это рекуррентные нейросети

Выступление слушателя группы НС242 Михаила Алоизовича Иванова на конкурсе курсовых работ для пятого потока Тема курсовой работы: “Модели волатильности GARCH — это рекуррентные нейросети“ Исследование выполнено при участии научного консультанта курса “Нейронные сети и их применение в научных исследованиях“ Виктора Андреевича Немченко Дата: 29 ноября 2023 года 00:00 Заставка 01:04 Введение в тему 03:10 Данные 04:16 Модели: эконометрика 05:18 Модели: нейронные сети 05:58 Модели: GARCH RNN 08:38 Устойчивость GARCH-RNN 10:32 Метрики 11:16 Обзор существующих решений 11:54 Результаты: in-sample 13:18 Результаты: out-of-sample 14:43 План 15:26 Заключение 16:05 Ответы на вопросы Презентация: Код: Сайт: VK: Телеграм-канал: #MSU_AI #Фонд_Интеллект #neuralnetworks