#ЦМФ Андрей Селиванов, к.ф.-м.н. (Мехмат МГУ): “Исключения из правил“ в практике риск-менеджмента

Андрей Валерьевич Селиванов, к.ф.-м.н., специалист в области количественных финансов и риск-менеджмента, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, ученик А.Н. Ширяева – доклад на Межфакультетском научно-исследовательском семинаре «Финансовая эконометрика» (2011 год) 0:45 Доверяй, но проверяй: есть на практике такие случаи, когда то, что обычно пишется в книжках оказывается не совсем корректным или совсем некорректным 2:10 Рыночные и кредитные риски 4:08 Нассим Талеб про казино (о важности операционных рисков) 5:58 Содержание доклада 7:58 Основной объект исследования: энергетическая компания с небольшим числом контрагентов 9:39 Основной объект моделирование — логарифм цены 12:16 Про нормальное распределение 15:15 График эмпирического распределения приращения логарифмов цены на нефть 16:16 Пример из книги Талеба 17:17 Что делать? Добавление скачков 18:18 Индюшка Талеба 19:51 Альтернативный подход: степенные хвосты (Мандельброт) 20:28 Проблема степенных хвостов 22:22 Стохастическая волатильность (GA