Веретенников А.Ю. -Теория стохастических дифференциальных уравнений - 2. Мартингальные неравнества

Мартингальные неравнества. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифферинциал 00:00:15 Повторение. Замечание о стохастических интегралах от непрерывных по времени процессов 00:06:30 Момент остановки. Лемма 00:18:24 Теорема Дуба 00:23:42 Теорема Дуба об опциональной остановке 00:28:21 Неравенство Дуба — Колмогорова 00:43:01 Неравенство Дуба для мартингалов (и субмартингалов) 00:44:49 Неравенство Дуба для стохастических интегралов 00:48:46 Приложение мартингальных неравенств к стохастическим интегралам 01:10:32 Стохастически интеграл при условии сходимости с вероятностью 1 интеграла от квадрата случайного процесса 01:20:32 Стохастический дифференциал Ссылка на плейлист: #мгу #мехмат #математика #дифференциальныеуравнения #веретенников