Kirill Ilinski. Quantitative Methods in Financial Economics

Кирилл Ильинский - выпускник физического факультета и CEO хедж-фонда Fusion Asset Management. В лекции речь пойдет о о влиянии стохастической волатильности на цены финансовых активов. Были рассмотрены модели с нулевой и ненулевой корреляцией между параметрами (Hull и White, Derman и Kani, Ilinski), а также стохастические мембраны.