Веретенников А.Ю.-Теория стохастических дифференциальных уравнений-15.Ур. Фоккера-Планка-Колмогорова

Уравнения Фоккера — Планка — Колмогорова. Управляемые диффузионные процессы. Уравнение Беллмана 00:00:15 Постановка задачи. Прямое и обратное уравнения Колмогорова (однородный случай) 00:07:34 Прямое и обратное уравнения Колмогорова (неоднородный случай). Прямое и обратное уравнения для мер 00:15:08 Прямое уравнение (формальное обоснование) 00:19:45 Прямое уравнение для плотности (формальное обоснование) 00:28:20 Управляемые диффузионные процессы 00:41:47 Марковские стратегии. Теорема. Достаточность множества марковских стратегий 00:50:14 Уравнение Беллмана. Теорема о решении уравнения Беллмана 01:18:11 Другой подход к уравнению Беллмана 01:18:23 Другой подход к уравнению Беллмана Ссылка на плейлист: #мгу #мехмат #математика #дифференциальныеуравнения #веретенников