Динамика цен на акции: свойства и механизмы // Андрей Леонидов

В лекции обсуждаются некоторые характерные свойства высокочастотной динамики цен на акции такие, как наличие длинной памяти по временам сделок, «market mill» свойство бивариатных распределений по инкрементам, теория ценового отклика на сделки и его различие при эндогенных и экзогенных воздействиях. Обсуждается также эквивалентность ценовой динамики для непрерывного двойного аукциона задаче о взаимодействии встречных потоков в узком отверстии. Леонидов Андрей Владимирович (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва)