Модель Блэка — Шоулза

Модель Блэка — Шоулза Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза — это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на него неявным образом уже устанавливается самим рынком.Данная модель получила широкое распространение на практике и, помимо всего прочего, может также использоваться для оценки всех производных бумаг, включая варранты, конвертируемые ценные бумаги, и даже для оценки собственного капитала финансово зависимых фирм.Согласно Модели Блэка-Шоулза, ключевым элементом определения стоимости опциона является ожидаемая волатильность базового актива.В зависимости от колебания актива, цена на него возрастает или понижается, что прямопропорционально влияет на стоимость опциона. Вы можете поддержать нас, покупая игры через эти ссылки, спасибо :) G2A: Instant Gaming: ❂видео ориентированы на слепых пользователей ❂Текст доступен по CC-